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Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

01TBCRT

A.A. 2019/20

2018/19

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

PERIODO: APRILE - GIUGNO Il corso tratta problemi di ottimizzazione dinamica in condizioni di incertezza, affrontati mediante algoritmi di programmazione dinamica stocastica. Verranno considerati metodi numerici classici e metodi basati su simulazione Monte Carlo, oltre a problemi in cui le azioni hanno influenza sulla conoscenza del sistema.

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

PERIOD: APRIL - JUNE We deal with dynamic optimization problems under uncertainty, tackled by stochastic dynamic programming. We will consider classical numerical solution methods as well as simulation-based methods. We will also deal with problems where actions influence knowledge.

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

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Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

 Il quadro generale: programmazione stocastica con ricorso, ottimizzazione robusta, programmazione dinamica stocastica.  Generazione di scenari: metodi Monte Carlo; metodi deterministici (quasi-Monte Carlo, quadrature Gaussiane, moment matching).  Programmazione dinamica: equazione di Bellman.  Metodi numerici classici e ottimizzazione basata sulla simulazione (reinforcement learning).  Optimal learning: approcci Bayesiani e knowledge gradient.

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

 General framework: stochastic programming with recourse, robust optimization, stochastic dynamic programming.  Scenario generation: Monte Carlo; deterministic methods (quasi-Monte Carlo, Gaussian quadrature, moment matching).  Dynamic programming and Bellman equation.  Classical numerical methods and simulation-based optimization (reinforcement learning).  Optimal learning: Bayesian approaches and knowledge gradient.

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

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ModalitÓ di esame:

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale

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Exam:

Ottimizzazione stocastica e apprendimento ottimale



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