Le finalità del corso si possono così riassumere:

' Valorizzazione del background quantitativo proprio dell'ingegnere nel contesto dei mercati finanziari, con particolare riferimento alla capacità di usare metodi statistici per analizzare la realtà e operare scelte.
' Acquisizione degli skill necessari per un'assunzione
o nel settore bancario, assicurativo, o del risparmio gestito;
o in società di consulenza;
o nell'industria del software per applicazioni finanziarie;
o negli uffici di risk management di aziende di grandi dimensioni.

Conoscenze:
' struttura e attori dei mercati finanziari primari e secondari;
' pricing e analisi dei fattori di rischio associati ai diversi asset finanziari scambiati sui mercati;
' utilizzo degli asset finanziari sia in ottica di gestione di portafoglio, che in ottica di corporate risk management.
Abilità:
' capacità di interpretazione della realtà dei mercati finanziari (esempio: quali sono le cause e le conseguenze della crisi dei mutui subprime? cosa sono le bolle speculative? cosa sono davvero i derivati?);
' applicazione di strumenti matematici alla realtà concreta, riconoscendone limiti e rischi;
' comprensione delle interrelazioni tra mercati finanziari e realtà aziendale.

' Solido background matematico generale.
' Conoscenze di teoria delle probabilità (variabili casuali, distribuzioni di probabilità, covarianza e correlazione).
' Conoscenze di statistica inferenziale (test di ipotesi, regressione lineare).
' Costruzione e soluzione di modelli di ottimizzazione (programmazione lineare nel continuo e nel discreto; programmazione non lineare e moltiplicatori di Lagrange; insiemi e funzioni convesse).
' Elementi di Finanza Aziendale (indicatori di bilancio; scelte di finanziamento; analisi degli investimenti).

' Mercati e intermediari finanziari (1 credito)
o Ruolo dei mercati finanziari nel sistema economico e produttivo
o Gli intermediari finanziari: banche commerciali e di investimento, assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio
o Mercati primari e secondari
o Modalità operative dei mercati telematici
' Asset finanziari e loro caratteristiche in termini di rischio e rendimento (1 credito)
o Azioni, obbligazioni, derivati
o Fondi comuni, ETF
o Fattori di rischio (di mercato, di tasso, di credito, di cambio, operativo) e caratterizzazione delle incertezze relative
o Liquidità e impatto sul mercato
' Gestione di portafogli azionari (2 crediti)
o Scelte in condizioni di incertezza
o Teoria moderna del portafoglio
o Modelli a fattore singolo e a fattori multipli
o Modelli di equilibrio: CAPM e APT
o Gestione passiva e gestione attiva
o Teoria dei mercati efficienti e teoria della finanza comportamentale
' Gestione di portafogli obbligazionari (1 credito)
o Struttura per scadenza dei tassi di interesse, pricing di obbligazioni e misurazione del rischio di tasso
o Asset / liability management per assicurazioni vita e fondi pensione
o Immunizzazione classica di portafoglio
o Approcci passivi e attivi nella gestione di portafogli obbligazionari
' Derivati: pricing e utilizzo in ottica di portafoglio e in ottica corporate (2 crediti)
o Uso di contratti forward e contratti future per gestire il rischio di tasso, di mercato, di cambio
o Elementi di econometria per la finanza e di calcolo stocastico
o Classificazione e pricing di opzioni
o Contratti Swap
o Derivati su commodity

' Esercitazioni in aula, a squadra unica, incentrata sull'applicazione concreta dei principi illustrati a lezione (2 crediti)
' Discussione e analisi di casi reali

' Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus. Investments (8th edition). McGraw-Hill / Harvard Business School Press. 2008.
' Le slide PDF del corso verranno messe a disposizione sul portale della didattica.

' Esame scritto e orale facoltativo: il voto massimo ottenibile con il solo esame scritto è 27/30; è possibile essere ammessi all'orale con una valutazione minima di 21/30 allo scritto. L'esame orale ha un punteggio nel range (-4,+4), quindi non necessariamente positivo, che si somma al voto dello scritto.