Conoscenze: • Metodi di analisi statistica multivariata e statistical learning. • Metodi e modelli per la decisione in condizioni di incertezza (programmazione stocastica con ricorso, programmazione dinamica, ottimizzazione robusta). • Modelli previsionali e pianificazione degli esperimenti di learning. • Metodi di simulazione Monte Carlo. • Modelli di domanda e comportamento del consumatore, elementi di industrial organization e teoria dei giochi. Abilità: • Capacità di analizzare dataset reali. • Capacità di applicazione di modelli statistici e decisionali in contesti gestionali reali. • Costruzione autonoma di modelli di ottimizzazione, anche in condizioni di incertezza, e loro traduzione mediante software commerciale. • Implementazione di algoritmi in R e MATLAB a valutazione critica dei risultati ottenuti. • Capacità di operare in ambito gestionale (pricing di prodotti e servizi, revenue management, retail management, segmentazione di mercato). • Capacità di integrare metodi derivati da discipline diverse (analisi numerica, probabilità e statistica, ricerca operativa e ottimizzazione) in una soluzione applicativa. Le conoscenze e le abilità acquisite aprono sbocchi occupazionali in società di consulenza in ambito manageriale e di sviluppo di software per analisi dei dati e supporto alle decisioni, oltre a grandi aziende nell’ambito dei servizi (es., trasporto, marketing, risk management) e della produzione/distribuzione (supply chain management, retail management).

Viene data per scontata la conoscenza dei contenuti degli insegnamenti di . E’ anche assolutamente necessario avere conoscenze adeguate di ottimizzazione (convessità, modelli di programmazione lineare e non-lineare, moltiplicatori di Lagrange, metodo del simplesso primale e duale, metodi branch and bound). Queste vengono fornite da insegnamenti di ricerca operativa o equivalenti. Inoltre, dato l'ampio uso di R e MATLAB, sono essenziali la familiarità con ambienti di calcolo scientifico ed il possesso di adeguate capacità di programmazione (utili, ma non necessarie, conoscenze di programmazione a oggetti). Dal punto di vista applicativo, è anche utile (non necessario) avere seguito in precedenza un corso di economia e organizzazione aziendale o gestione operativa.

Metodi avanzati di ottimizzazione: • Rilassamento lagrangiano e decomposizione duale • Decomposizione di Dantzig-Wolfe • Generazione di colonne e algoritmi branch-and-price • Decomposizione di Benders Ottimizzazione globale: • Metodi deterministici (branch and bound per funzioni Lipschitziane) • Metodi stocastici • Black-box optimization Ottimizzazione in condizioni di incertezza • Alberi di decisione e strategie dinamiche di decisione. • Programmazione stocastica con ricorso. • Cenni di ottimizzazione robusta. • Programmazione dinamica stocastica. Costruzione di modelli e metodi numerici classici. • Programmazione dinamica approssimata e reinforcement learning. • Optimal learning e algoritmo knowledge gradient. Statistical learning • Richiami di modelli di regressione per la previsione. • Selezione del modello (bias-variance tradeoff, R2 aggiustato, BIC, AIC, stepwise selection, cross-validation). • Estensione dei modelli di regressione: Regressione regolarizzata (ridge e lasso) e non parametrica. • Esempi applicativi: generazione di scenari, previsione di domanda. • Pianificazione degli esperimenti di pricing e uso di metodi di clustering. • Stima di modelli domanda-prezzo e modelli di scelta del consumatore (multinomial logit). Il caso di dati mancanti. Algoritmo EM. Applicazione alla scelta di assortimento in ambito retail. Elementi di industrial organization • Fondamenti microeconomici dei modelli pricing: monopolio, oligopolio, discriminazione di prezzo. • Interazione strategica tra imprese ed elementi di teoria dei giochi. Giochi sequenziali e simultanei. Competizione su quantità e prezzo. • Metodi di quantity-based revenue management. Applicazioni nell’industria del trasporto aereo. • Metodi di price-based revenue management. Markdown management per beni deperibili.

La consegna degli elaborati Python/R/MATLAB va effettuata entro le date di consegna stabilite, e quindi prima della fine del corso. Non sarà possibile sostituire i casi proposti con altri e consegnare elaborati alternativi in ritardo rispetto alle date di consegna stabilite. E' fondamentale rimarcare la necessità di avere un solido e adeguato background di statistica multivariata e di ricerca operativa, oltre che di implementazione di algoritmi in Python/R/MATLAB. Per eventuali studenti con carenze relative ai prerequisiti di ricerca operativa, un riferimento utile è: • P. Brandimarte. Ottimizzazione per la ricerca operativa. CLUT, 2022 (in corso di pubblicazione).

L’insegnamento integra lezioni frontali con la discussione di business case, per lo più pubblicati da Harvard Business School Publishing, e la discussione di codice Python/R/MATLAB che implementa i metodi di analisi e soluzione presentati. Oltre alla discussione di piccoli esempi numerici in aula, è prevista la realizzazione da parte di piccoli gruppi di studenti di applicativi Python/R/MATLAB, oggetto di valutazione per l’esame.

Il testo per quanto riguarda le parti di programmazione dinamica e reinforcement learning è: • P. Brandimarte. From shortest paths to reinforcement learning: A MATLAB-based introduction to dynamic programming. Springer, 2020. I rimanenti contenuti dell'insegnamento sono in massima parte coperti da slide e dispense che verranno fornite dal docente. Queste vengono integrate dai seguenti paper e business case, quali (a puro titolo di esempio): • Caro, Gallien. Clearance Pricing Optimization for a Fast-Fashion Retailer. Operations Research, vol. 60 (2012), pp. 1404-1422. • Gaur, Fisher. In-Store Experiments to Determine the Impact of Price on Sales. Production and Operations Management, Vol. 14, 2005, pp. 377–387. • Red Brand Canners SCM (HBS Business Case). Utili riferimenti bibliografici (effettivamente impiegati dal docente per la preparazione delle lezioni) sono: • Per i problemi di pricing e gli elementi di microeconomia/teoria dei giochi: Özer, Phillips. The Oxford Handbook of Pricing Management. Oxford University Press, 2012. Phillips. Pricing and Revenue Optimization. Stanford University Press, 2005. Shy. Industrial Organization: Theory and Applications. MIT Press, 1995.

Exam: Written test; Group essay;

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la prova scritta (durata 90 minuti): capacità di formulare modelli di ottimizzazione; comprensione profonda della teoria e degli algoritmi di soluzione; capacità di dimostrare semplici teoremi e di strutturare e analizzare algoritmi di soluzione; valutazione critica delle assunzioni semplificative necessarie. Per gli elaborati di gruppo (valutati dal docente sulla base del report e del software prodotto): documentazione del software prodotto; completezza degli esperimenti computazionali; analisi del tradeoff tempo/prestazioni. PUNTEGGI Per la valutazione, 22 punti sono assegnati sulla base della prova scritta, 8 sulla base degli elaborati di gruppo.

In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.

Exam: Compulsory oral exam; Individual project;

CRITERI DI VALUTAZIONE Per l'orale (durata 60 minuti): capacità di formulare modelli di ottimizzazione; comprensione profonda della teoria e degli algoritmi di soluzione; capacità di dimostrare semplici teoremi e di strutturare e analizzare algoritmi di soluzione; valutazione critica delle assunzioni semplificative necessarie. Per gli elaborati di gruppo (valutati dal docente sulla base del report e del software prodotto): documentazione del software prodotto; completezza degli esperimenti computazionali; analisi del tradeoff tempo/prestazioni. PUNTEGGI Per la valutazione, 22 punti sono assegnati sulla base della prova orale, 8 sulla base degli elaborati di gruppo.

Exam: Written test; Compulsory oral exam; Group project;

Nel caso di esame in modalità mista valgono, per le rispettive modalità in remoto o in presenza, le stesse indicazioni date in precedenza. Per chi vorrà sostenere l'esame in presenza, si faccia riferimento ai criteri e alle procedure indicate per l'esame esclusivamente in presenza. Per chi vorrà sostenere l'esame in remoto, si faccia riferimento ai criteri e alle procedure indicate per l'esame esclusivamente in remoto.