Il corso si propone di introdurre il modello lineare statico in econometria, che permette di studiare le relazioni tra variabili economiche e ad oggi costituisce uno strumento necessario per i ricercatori applicati. In un primo momento verrà introdotto il modello lineare, le sue assunzioni e il metodo naturale per la sua stima, cioè il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS). Dapprima si presenterà il modello in notazione scalare e poi in notazione matriciale. Successivamente, si rimuoveranno due delle assunzioni di base del modello e si introdurranno gli stimatori appropriati. La prima delle assunzioni rimosse sarà quella di omoschedasticità, e verrà introdotto il metodo dei minimi quadrati generalizzati (GLS). La seconda delle assunzioni che verranno rimosse sarà quella di stretta esogeneità, e si introdurrà il metodo dei momenti generalizzati (GMM) che ha come caso particolare la stima a variabili stumentali. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni su dati reali utilizzando il software Stata.

Conoscenze di base di econometria: interpretazione, stima e test delle ipotesi in modelli lineari (nei parametri) con dati cross-sezionali

1. Il modello lineare statico • Introduzione/Definizione e presupposti • Il modello lineare (notazione scalare) • Il modello lineare (notazione matriciale) • Stima e inferenza del metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS). 2. Il modello lineare statico con eteroschedasticità • Introduzione/Definizione e presupposti • Metodo e inferenza dei minimi quadrati generalizzati (GLS). • OLS e stima robusta della matrice varianza/covarianza 3. Il modello lineare statico con endogeneità • Il problema dell'endogeneità • Lo stimatore del Metodo Generalizzato dei Momenti (GMM). • Principi e proprietà statistiche • Casi particolari: variabili strumentali e minimi quadrati a due stadi • Inferenza e controlli di validità

Modalità mista

Presentazione report scritto

P.D.2-2 - Maggio