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Basic panel data econometrics
01TQZUQ
A.A. 2024/25
Course Language
Inglese
Degree programme(s)
Doctorate Research in Ingegneria Gestionale E Della Produzione - Torino
Course structure
| Teaching | Hours |
|---|---|
| Lezioni | 25 |
Lecturers
| Teacher | Status | SSD | h.Les | h.Ex | h.Lab | h.Tut | Years teaching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfratello Luigi | Professore Associato | ECON-02/A | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Co-lectures
Context
| SSD | CFU | Activities | Area context | *** N/A *** | 4 |
|---|
Il corso si propone di introdurre modelli lineari per dati panel, ovvero osservazioni ripetute sulle stesse unità statistiche, stazionari. Questo tipo di dati è oggigiorno ampiamente utilizzato in diversi campi, cosicché la conoscenza delle appropriate tecniche econometriche è necessaria per i ricercatori applicati.
In un primo momento verranno introdotti i modelli statici e verranno discussi gli stimatori più diffusi, insieme alle ipotesi necessarie per la loro consistenza. Successivamente, verranno presentati modelli dinamici, con una necessaria digressione sullo stimatore GMM (Metodo Generalizzato dei Momenti), che risulta essere lo stimatore appropriato per questo tipo di modelli.
Infine, si introdurranno i fondamenti della strategia di identificazione difference-in-differences.
Il corso comprende anche esercitazioni pratiche su dati reali utilizzando il software Stata.
Presentazione corso eng: The course aims at introducing linear models for (stationary) panel data, i.e. repeated observations on the same statistical units. This kind of data are nowadays widely used in several fields so that the knowledge of the appropriate econometric techniques is necessary for applied researchers.
At first, static models will be introduced and the most widely used estimators – alongside with the hypotheses needed for their consistency – will be discussed. Subsequently, dynamic models will be presented, with a necessary digression about GMM (Generalized Method of Moments) estimator, which proves to be the appropriate estimator for this kind of models.
Finally, the difference-in-differences identification strategy will be introduced.
Theoretical classes are complemented by tutorials on real data using the Stata software.
Conoscenze di base di econometria: interpretazione, stima e test delle ipotesi in modelli lineari (nei parametri) con dati cross-sezionali
Basic knowledge of econometrics: interpretation, estimation and testing in linear (in parameters) models with cross-sectional data
Basic panel data econometrics
1. Linear Panel data - Static models
• Introduction/Definition
• Advantages of panel data
• The static linear model
- The fixed effect (or within groups) estimator
- The random effect estimator
- Some practical considerations
• The Hausman test
• Goodness-of-fit
• Robust inference
• The Hausman-Taylor estimator
2. Linear Panel data - Dynamic models
• Introduction and the sequential exogeneity assumption
• The First Order Autoregressive Panel Data Model
- The “GMM First Difference” Estimator
- The “GMM System” Estimator
• Multivariate Dynamic Panel Data Models
- The “GMM First Difference” Estimator (reprise)
- The “GMM System” Estimator (reprise)
• Some practical considerations
3. Introduction to "difference-in-differences"
A distanza in modalità sincrona
On line synchronous mode
Presentazione report scritto
Written report presentation
P.D.2-2 - Maggio
P.D.2-2 - May
28/05/2025 ore 14-17 - Sala riunioni corso Trento
29/05/2025 ore 14-16 - aula DIGEP A
04/06/2025 ore 14-17 - aula DIGEP A
05/06/2025 ore 14-16 - aula DIGEP A
11/06/2025 ore 14-17 - Sala riunioni corso Trento
12/06/2025 ore 14-16 - aula DIGEP A
18/06/2025 ore 14-17 - virtual classroom
19/06/2025 ore 14-16 - virtual classroom
25/06/2025 ore 14-17 - aula DIGEP B
26/06/2025 ore 14-16 - aula DIGEP B
28/05/2025 from 14 to 17 - meeting room corso Trento
29/05/2025 from 14 to 16 - classroom DIGEP A
04/06/2025 from 14 to 17 - classroom DIGEP A
05/06/2025 from 14 to 16 - classroom DIGEP A
11/06/2025 from 14 to 17 - meeting room corso Trento
12/06/2025 from 14 to 16 - classroom DIGEP A
18/06/2025 from 14 to 17 - virtual classroom
19/06/2025 from 14 to 16 - virtual classroom
25/06/2025 from 14 to 17 - classroom DIGEP B
26/06/2025 from 14 to 16 - classroom DIGEP B