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Sviluppo di una piattaforma di trading automatico in ambiente Matlab su server Directa
Parole chiave ANALISI TECNICA, OTTIMIZZAZIONE IN FINANZA, TRADING AUTOMATICO
Riferimenti GIUSEPPE CARLO CALAFIORE
Gruppi di ricerca Systems and Data Science - SDS
Tipo tesi SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Descrizione La cosiddetta “analisi tecnica” consiste in una serie di metodologie e algoritmi che, basandosi sull’andamento nel tempo dei prezzi di un insieme di strumenti finanziari, forniscono opportuni segnali operativi (acquisto, vendita, etc.) all’investitore. Per essere efficace su frame temporali ridotti (ad esempio, su frequenze di esecuzione dell’ordine di un minuto), l’analisi tecnica richiede (1) l’acquisizione e visualizzazione real-time di flussi di dati finanziari provenienti da server dedicati, (2) l’elaborazione di tali dati tramiti opportuni algoritmi di ottimizzazione che “sintetizzano” la decisione operativa, e (3) l’invio dei segnali operativi di trading al server di Borsa. L’attività della presente tesi prevede lo sviluppo di moduli real-time funzionanti in ambiente Matlab per la ricezione dei flussi prezzi dai server Darwin-Directa, l’elaborazione/visualizzazione degli stream di dati,
l’immissione di disposizioni operative ai server Directa (ordine, modifica ordine, revoca, etc.), e la ricezione di informazioni connesse (nota di eseguito, disponibilità, portafoglio, etc.). Directa mette a disposizione una serie di API per gli sviluppatori, nonché un server per trading “simulato” sul quale sperimentare il software sviluppato.
Vedi anche http://www.directa.it/pub/it/darwin/api.html
Scadenza validita proposta 14/01/2016
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